Eρευνα στις ευρωπαϊκές τράπεζες για το εάν τα στοιχεία και οι υπολογισμοί που χρησιμοποιούν για τη διεξαγωγή των stress tests είναι σωστά, καθώς έχουν εντοπιστεί «ασυνέπειες», προαναγγέλλει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) λίγους μήνες πριν από την εκκίνηση της σχετικής άσκησης για το 2025.
Η ΕΒΑ, η οποία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB) και τις εθνικές εποπτικές αρχές, συντονίζει και διεξάγει κάθε δύο χρόνια αυτή την άσκηση, που ουσιαστικά δείχνει εάν οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα μπορούσαν να αντέξουν έναν υποθετικό οικονομικό «τυφώνα», θα ζητήσει από τις εθνικές εποπτικές αρχές να ελέγξουν τα τραπεζικά τους συστήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συγκεντρώνουν τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για να προβλέψουν την απόδοσή τους.
«Υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος απαιτήσεων για τα stress tests των τραπεζών και οι εγχώριες εποπτικές αρχές θα ήταν σε καλύτερη θέση να αξιολογήσουν τους κινδύνους εάν έδιναν μεγαλύτερη προσοχή στις ασυνέπειες που υπάρχουν στον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες πραγματοποιούν αυτά τα τεστ», όπως είπε η Ιζαμπέλ Βαϊγιάν, διευθύντρια προληπτικής ρύθμισης και εποπτικής πολιτικής της EBA, σε συνέντευξή της στο Bloomberg News.
Το σύστημα των stress tests της Ε.Ε. βασίζεται στα δεδομένα και στα μοντέλα που χρησιμοποιούν οι ίδιες οι τράπεζες για να προβλέψουν την απόδοσή τους σε ένα υποτιθέμενο μακροοικονομικό σοκ, χρησιμοποιώντας ένα δυσμενές σενάριο που σχεδιάστηκε από το ESRB. Η μεθοδολογία των τραπεζών πρέπει να συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζουν οι ρυθμιστικές αρχές.
Το νέο πρόγραμμα εργασίας της ΕΒΑ για το 2025, το οποίο θα δημοσιευθεί σύντομα, θα περιλαμβάνει την εξέταση του τρόπου με τον οποίο οι τράπεζες προετοιμάζουν αυτά τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των προσεγγίσεών τους για τον υπολογισμό του κινδύνου αγοράς και του πιστωτικού κινδύνου, καθώς και τον σχεδιασμό ανάκαμψης. Θα εξετάσει επίσης πόσο καλά είναι ενσωματωμένα τα stress tests στη «δομή διακυβέρνησης των τραπεζών και εάν διοχετεύονται αποτελεσματικά σε ενέργειες διαχείρισης, ιδίως όσον αφορά τους περιορισμούς, τα τρωτά σημεία και τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν», όπως υπογράμμισε η κ. Βαϊγιάν.
Σενάρια για ένοπλες συγκρούσεις, τρομοκρατικές επιθέσεις και σοβαρά ψηφιακά blackout θα μπουν στη νέα άσκηση του 2025.
Η EBA θα ζητήσει επίσης από τις εθνικές εποπτικές αρχές να αξιολογήσουν εάν οι τράπεζες διαθέτουν ρεαλιστικά και αξιόπιστα σχέδια έκτακτης ανάγκης και ανάκαμψης, ικανά να αντιμετωπίσουν σοβαρά σενάρια που μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, περαιτέρω ένοπλες συγκρούσεις και τρομοκρατικές επιθέσεις, αλλά και μεγάλη αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές ή σοβαρά ψηφιακά blackout, και αν γίνεται εκτεταμένη χρήση των «αντίστροφων stress tests». Το αντίστροφο stress test περιλαμβάνει την εξέταση ενός πιθανού καταστροφικού γεγονότος, όπως μια χρεοκοπία τράπεζας, και τη διερεύνηση του τι μπορεί να οδηγήσει σε αυτό.
Η κ. Βαϊγιάν τόνισε ότι το αποτέλεσμα της εργασίας δεν θα οδηγήσει σε νέους κανονισμούς, αφού «οι κανονισμοί υπάρχουν ήδη σχετικά με τα πρότυπα που πρέπει να διατηρούν οι τράπεζες». Θα γίνει περισσότερο για να αυξηθεί η προσοχή, όπως εξήγησε. «Οι επόπτες θα ελέγξουν αυτή την ικανότητα καθώς και τα εσωτερικά εργαλεία που διαθέτουν οι τράπεζες», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Αξίζει να σημειώσουμε πως η ΕΒΑ δημοσίευσε την Παρασκευή το προσχέδιο της μεθοδολογίας, τα πρότυπα και την καθοδήγησή της για τα stress tests του 2025, εισάγοντας ορισμένες σημαντικές αλλαγές, και κυρίως αυτήν της ενσωμάτωσης του επερχόμενου Κανονισμού Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR3), που πρόκειται να εφαρμοστεί την 1η Ιανουαρίου 2025. Επίσης ενσωματώνεται η ανακοίνωση της Ε.Ε. που αναβάλλει την ημερομηνία εφαρμογής της αναθεώρησης του χαρτοφυλακίου συναλλαγών.
Αλλες αλλαγές περιλαμβάνουν τη συγκέντρωση των προβλέψεων για τα καθαρά έσοδα από τόκους, καθώς και τις εξελίξεις στη μεθοδολογία κινδύνου αγοράς για την αύξηση της ευαισθησίας στον κίνδυνο.
Στα stress tests θα συμμετάσχουν 68 τράπεζες από την Ε.Ε. και η Νορβηγία, συμπεριλαμβανομένων 54 από την Ευρωζώνη (ανάμεσα στις οποίες και οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες), καλύπτοντας έτσι το 75% του τραπεζικού τομέα της Ε.Ε. Η διεξαγωγή τους θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο ενώ τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στα τέλη του Ιουλίου του 2025.
